Nous avons souligné à plusieurs reprises à quel point il est important de tester une stratégie de trading automatisée avant de la lancer.
Un outil de backtesting rend le trader plus confiant sur le résultat probable de ses stratégies et permet une analyse détaillée des performances historiques de la règle. Cela donne la possibilité de l'améliorer, en espérant des rendements encore meilleurs à l'avenir.
Comme annoncé il y a quelques jours, nous avons commencé un partenariat avec Kaiko qui sera notre fournisseur de données pour notre nouvel outil de Backtesting.
La Coinrule L'équipe technique travaille actuellement à plein régime, développant l'infrastructure nécessaire pour exécuter une fonctionnalité aussi importante et puissante. Bien sûr, nous voulons nous assurer que tout fonctionne suffisamment bien pour fournir les résultats les plus précis possibles lors du test de vos règles.
Pendant ce temps, nous avons eu la chance de tester certaines des règles les plus avancées que nos utilisateurs pourront créer avec notre nouvelle page de règles. Voici quelques résultats préliminaires.
Nous avons commencé à backtester un Suivre les tendances stratégie:
Si le prix augmente de 2 % en une heure, ACHETEZ.
ALORS si le prix augmente de 4 %, VENDRE.
Le stop loss est fixé à 1% du prix d'entrée.
La première pièce avec laquelle nous avons testé la stratégie était Litecoin, en l'échangeant contre Bitcoin sur une période allant du 1er avril au 6 juillet. La stratégie s'est soldée par une perte de -18.42 %. Cela peut sembler être un mauvais résultat mais, comparé au retour de Litecoin en termes de Bitcoin, la règle a en fait surperformé la achète et garde stratégie de 8.16 %.
En utilisant Binance coin avec la même stratégie de trading automatisé au cours de la même période, les résultats étaient légèrement meilleurs, avec une perte globale de -8.36% mais surperformant "le marché" de 21.78%.
Au cours des trois derniers mois, presque tous les Altcoins ont nettement sous-performé le Bitcoin, de sorte que la stratégie de suivi des tendances n'était probablement pas la meilleure pour tirer parti des conditions du marché. D'un autre côté, remarquer qu'une stratégie active peut encore surperformer par rapport à la détention passive des pièces dans votre portefeuille doit être interprété comme un résultat encourageant.
Cela considéré, nous avons décidé de tester un Contrarian stratégie, profitant des baisses de prix pour acheter. Les paramètres étaient les suivants :
Si le prix baisse de 5 % en une heure, ACHETER
ALORS si le prix augmente de 7 % par rapport au prix d'achat, VENDRE
Le stop loss est fixé à 2% du prix d'entrée.
La règle a été testée avec trois pièces différentes au cours des trois derniers mois et voici les résultats du Backtest :
Une conclusion que nous pouvons tirer de cette première série de tests ? La nouvelle page de règles améliorera considérablement l'efficacité de nos règles avec des fonctionnalités améliorées et plus d'options disponibles pour les commerçants.
Nous avons hâte de les publier dans notre grande communauté !
Restez à l'écoute et tradez en toute sécurité !
La Coinrule Équipe!